内容介绍：

提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据。相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等。如交易的时间、成交价格、成交量、5个卖价与卖量、5个买价与买量等，及相应的市场买卖指标。

数据集命名规则：

分笔数据文件以某交易工具代码的命名规则：类别+HF+年份_代码+市场标识。如stkhf2012_000001sh为股票深发展（000001）2012年的高频分笔数据，indxhf2012_000001sh为上证指数（000001）2012年的高频分笔数据。

分时数据文件以某交易工具代码的命名规则：类别+HF+年份_代码+市场标识_分钟数。如：stkhf2012_000001sz_5为股票深发展（000001）2012年的5分钟数据；indxhf2012_000001sh_10为上证指数（000001）2012年的10分钟数据。

详细信息请参考各年的数据词典（RESSET高频数据数据词典_2019.doc）。

使用方法：

1、建立高频数据逻辑库：运行本机的SAS软件，在编辑器中输入以下命令后，按F3或点击图标

后运行：

%letressethf=166.111.96.98;

optionscomamid=TCP remote=ressethf;

signonressethf username=resset password=resset;

/* 以下为按年份划分的分笔高频数据逻辑库 */

libnameHF1999'D:\RESSET\HF1999'server=ressethf;

libnameHF2000'D:\RESSET\HF2000'server=ressethf;

libnameHF2001'D:\RESSET\HF2001'server=ressethf;

libnameHF2002'D:\RESSET\HF2002'server=ressethf;

libnameHF2003'D:\RESSET\HF2003'server=ressethf;

libnameHF2004'D:\RESSET\HF2004'server=ressethf;

libnameHF2005'D:\RESSET\HF2005'server=ressethf;

libnameHF2006'D:\RESSET\HF2006'server=ressethf;

libnameHF2007'D:\RESSET\HF2007'server=ressethf;

libnameHF2008'D:\RESSET\HF2008'server=ressethf;

libnameHF2009'D:\RESSET\HF2009'server=ressethf;

libnameHF2010'D:\RESSET\HF2010'server=ressethf;

libnameHF2011'D:\RESSET\HF2011'server=ressethf;

libnameHF2012'D:\RESSET\HF2012'server=ressethf;

libnameHF2013'D:\RESSET\HF2013'server=ressethf;

libnameHF2014'D:\RESSET\HF2014'server=ressethf;

libnameHF2015'D:\RESSET\HF2015'server=ressethf;

libnameHF2016'D:\RESSET\HF2016'server=ressethf;

libnameHF2017'D:\RESSET\HF2017'server=ressethf;

libnameHF2018'D:\RESSET\HF2018'server=ressethf;

libnameHF2019'D:\RESSET\HF2019'server=ressethf;

/* 以下为按年份划分的分时高频数据逻辑库 */

libnameHF1999M'D:\RESSET\HF1999_M'server=ressethf;

libnameHF2000M'D:\RESSET\HF2000_M'server=ressethf;

libnameHF2001M'D:\RESSET\HF2001_M'server=ressethf;

libnameHF2002M'D:\RESSET\HF2002_M'server=ressethf;

libnameHF2003M'D:\RESSET\HF2003_M'server=ressethf;

libnameHF2004M'D:\RESSET\HF2004_M'server=ressethf;

libnameHF2005M'D:\RESSET\HF2005_M'server=ressethf;

libnameHF2006M'D:\RESSET\HF2006_M'server=ressethf;

libnameHF2007M'D:\RESSET\HF2007_M'server=ressethf;

libnameHF2008M'D:\RESSET\HF2008_M'server=ressethf;

libnameHF2009M'D:\RESSET\HF2009_M'server=ressethf;

libnameHF2010M'D:\RESSET\HF2010_M'server=ressethf;

libnameHF2011M'D:\RESSET\HF2011_M'server=ressethf;

libnameHF2012M'D:\RESSET\HF2012_M'server=ressethf;

libnameHF2013M'D:\RESSET\HF2013_M'server=ressethf;

libnameHF2014M'D:\RESSET\HF2014_M'server=ressethf;

libnameHF2015M'D:\RESSET\HF2015_M'server=ressethf;

libnameHF2016M'D:\RESSET\HF2016_M'server=ressethf;

libnameHF2017M'D:\RESSET\HF2017_M'server=ressethf;

libnameHF2018M'D:\RESSET\HF2018_M'server=ressethf;

libnameHF2019M'D:\RESSET\HF2019_M'server=ressethf;

图1

2、提取及处理高频数据：通过第一步建立高频数据逻辑库以后即可通过SAS软件的导入导出功能或SAS命令来进行数据的提取及处理操作（如：通过运行以下代码即可从2014年所有的高频数据中取出2014-12-31的上证指数的所有数据并保存到本地磁盘中）。

datatemp.a;

sethf2014.Indxhf2014_000001sh;

ifqdate >='31dec2014'd;

run;

图2

3、向服务器提交数据处理命令并下载结果：通过第一步中的前三行命令远程登录服务器后，也可以不在本地建立高频数据逻辑库，通过将数据处理的命令提交到服务器，再将服务器处理后的结果数据下载到本地磁盘（如：通过运行以下代码即可从2014年所有的高频数据中取出2014-12-31的上证指数的所有数据并下载到本地磁盘中）。

rsubmit;

libnameHF2014'D:\HF2014';

dataa;

sethf2014.Indxhf2014_000001sh;

ifqdate >='31dec2014'd;

run;

proc downloaddata=a out=b;

run;

endrsubmit;

图3

4、注销服务器登录：如果不需要再进行服务器连接时，可以通过以下命令注销服务器的登录。

signoff;

图4

5、自动建立服务器连接：如果客户端需要每次打开SAS软件后自动建立步骤1中服务器的远程登录或建立相关逻辑库，则可通过在客户端SAS的安装路径下（如：C:\Program Files\SAS\SAS 9.1）新建一个SAS程序，名为:autoexec.sas，并输入步骤1中的相关命令后保存即可。